Un test de Bootstrap dans un modele AR (1) - INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement Accéder directement au contenu
Ouvrage Année : 1991

A bootstrap test in a simple AR (1) model

Un test de Bootstrap dans un modele AR (1)

Résumé

L'article presente une procedure bootstrap de test de racine unite dans un modele AR (1), basee sur le reechantillonnage des residus. Le bootstrap est mis en oeuvre sous l'hypothese nulle et sous des alternatives locales afin de determiner la puissance du test. On etudie la validite asymptotique de la methode et on analyse par simulations les performances a distance finie.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02851884 , version 1 (07-06-2020)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02851884 , version 1
  • PRODINRA : 108463

Citer

Patrice Bertail. Un test de Bootstrap dans un modele AR (1). 9203, 54 p., 1991, Document de Travail. CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique). ⟨hal-02851884⟩

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